Nella tradizione rom il rispetto reciproco tra le persone e i gruppi, compresi i gruppi confessionali, è più importante che l'ideologia religiosa stessa.
Solitamente gli zingari non hanno una propria religione ma adottano la religione appartenente alle popolazioni locali fra cui vivono, perché considerano la religione come un elemento culturale che deve essere acquisito per realizzare una buona integrazione sociale, e sono tendenzialmente molto credenti e legati al culto e alla preghiera personale.
Nella maggior parte dei casi sono cristiani, soprattutto cattolici, mentre una piccola minoranza, in alcune aree di Kosovo, Bosnia, Macedonia e di alcuni Paesi islamici sono musulmani.